Veng Lokalarkiv - eller Egnsarkivet for Veng og Omegn, som det i starten hed - startede i den private kælder hos den arkæologi- og historisk interesserede lærer Peter Friis Kristiansen. Her opbevarede han dokumenter, som sognets folk efterhånden afleverede, når de ryddede op i kældre og lofter, ofte sammen med museumsgenstande, som de mente kunne have interesse for eftertiden. Samlingen blev efterhånden betragtelig, men var i mange år privat.
I 1972 gik Hørning kommune i gang med at formalisere arkiverne i både Veng og Hørning, og Veng arkivet flyttede til et beskedent kælderlokale i Veng Fællesskole. Her har arkivet stadig til huse, dog nu i mere lyse og rummelige kælderlokaler.
Efter kommunesammenlægningen i 2007 har arkivet samarbejdet med lokalarkiverne i Skanderborg, Ry, Hørning, Galten og Fruering-Vitved. Fra 1. april 2009 overgik det organisatorisk fra kommunen til Museum Skanderborg, som Skanderborg Egnsarkiv hidtil havde været tilknyttet. Der er nu en særlig arkivafdeling i museet: Skanderborg Historiske Arkiv, hvortil er knyttet de hidtidige 6 ovennævnte arkivenheder. Arkivet har på linje med museets øvrige arkivafdelinger skiftet navn fra Egnsarkiv til Lokalarkiv.
